凉州初定，尘埃未落。长安城中，关中王刘协与宗正刘虞带领的官吏团队，正竭力运用郿坞巨资与朝廷支援，抚平战乱创伤，招引流民，重修水利，关中大地显露出一丝艰难复苏的生机。然而，吕布的目光已越过陇山，投向了更遥远的西方——那片被黄沙、雪山与绿洲交织的广袤土地，那片曾属于大汉荣光、如今却道路断绝、诸国自立的西域。
未央宫偏殿，烛火通明。吕布摊开所能搜集到的最详尽的西域舆图（大多残缺陈旧），与贾诩、新任命的护羌校尉张绣（以其熟悉西边情况），以及几名通晓胡语、曾随商队远行的向导商议。
“自羌乱以来，河西走廊时通时断，玉门、阳关之外，车师、鄯善、于阗、疏勒等三十六国（虚指），名义虽或有朝贡，实则各自为政，商路不畅，贡赋久绝。”贾诩指点着舆图，“其中，靠近敦煌的楼兰（鄯善）、车师前部，以及焉耆、龟兹等大国，或与北匈奴残部（鲜卑、乌孙等影响）勾结，或自恃遥远，对汉使商旅多有轻慢劫掠。商路断绝，则河西无利可图，关中财赋难增。朝廷欲兴大业，东平群雄，非有西域之宝马、玉石、黄金及商税之利不可。”
吕布手指重重点在敦煌以西：“所以，必须打过去。非为灭国，而为通商，立威，复设都护。让西域诸国知道，大汉的天威，从未远去。让洛阳的府库，重新流淌起丝绸之路的金沙。让龙骧营的骑兵，换上真正日行千里的西域天马！”
他转向张绣：“张将军，凉州新附，兵马整编需时。此番西征，我仍需你部为前锋向导。此外，马腾之子马超、部将庞德，以及韩遂旧部阎行，皆称骁勇，可令其率本部精锐从征，戴罪立功，亦是以战磨合，观其忠勇。” 这是一石二鸟之策，既增强西征军力，又将凉州新降将领置于眼皮底下考验、消耗。
张绣抱拳：“末将领命！必为太傅开道！”
“文和，”吕布看向谋士，“此次远征，不同中原。补给线漫长，地理气候殊异，诸国情况复杂。需有周全之策。”
贾诩沉吟道：“可效仿骠骑将军（霍去病）故事，但不求全歼，而以震慑、控扼要道为主。兵贵精不贵多。将军可亲率两万精锐，一人双马乃至三马，多携强弩、快刀、皮革水囊，少带重甲辎重。以雷霆之势，先破楼兰、车师，打通进入西域门户，立威于近。而后，遣使持节，宣谕诸国，陈说利害，愿通商纳贡者，优待；阻挠商路、阴附匈奴者，伐之。沿途择水草丰美处设‘屯戍’，留兵驻守，保护商队，逐步推进。至于马匹……听闻大宛（费尔干纳盆地）仍有天马（汗血宝马）遗种，若有机缘，当设法获取。”
吕布颔首：“正合我意。传令，整军备战，筹集粮秣、箭矢、丝绸、茶叶（用于贸易与赏赐）。令敦煌太守准备接应。一月后，兵出阳关！”
初平四年秋，一支规模不大却极为精悍的军队在敦煌集结完毕。吕布亲率一万五千龙骧营核心精锐，张绣领五千凉州骑兵（含马超、庞德、阎行等部）为先锋辅军，号称三万，实则机动兵力远超此数。将士皆配双马，驮马负载物资。队伍中还有数百人的工兵、匠作、通译及少数胆大的商贾代表。
誓师之日，吕布跨坐赤兔，火焰驹由亲兵牵引备用，玄甲外罩锦袍，立于阳关残破的城墙之下，面对西方无垠沙海与隐约天山雪峰，朗声道：“诸君！此去非为杀戮，而为凿空绝域，复通丝路，扬汉威于万里！凡所经处，顺者商贾畅通，逆者兵锋扫荡！功成之日，西域珍宝、天马骏骑，皆与诸君共之！朝廷不吝封侯之赏！”
“凿空绝域！扬威万里！”山呼海啸般的呐喊响彻戈壁。
西征首战，直指反复无常、扼守孔雀河古道要冲的楼兰（鄯善）。楼兰王自恃沙漠屏障，又得北方某游牧势力暗中支持，对汉使过往多有刁难勒索。闻汉军大至，竟纠集数千兵马，联合附近羌胡残部，企图在罗布泊西岸的绿洲地带依托地形抵抗。
吕布闻报，令张绣、马超率轻骑先行骚扰，示敌以弱，诱其主力出绿洲固守的营垒。楼兰军见汉军前锋不过数千，且多“凉州杂胡”（张绣部打扮），骄心渐起。第三日，吕布亲率龙骧主力，偃旗息鼓，借沙丘掩护，一夜急行军百里，于黎明时分突然出现在楼兰军侧后方！
赤兔马如红色闪电，率先突入敌阵！吕布画戟翻飞，当者披靡。养精蓄锐的龙骧铁骑紧随其后，以排山倒海之势冲垮了楼兰人的阵型。马超、庞德、阎行等凉州骁将见吕布如此神勇，亦不甘人后，率部疯狂砍杀。楼兰王在中军看得魂飞魄散，待要撤退，退路已被张绣截断。不到半日，楼兰军主力被全歼，王城告急。
吕布并未立刻攻城，而是将俘虏的楼兰贵族与部分士卒，当众于阵前斩杀数百，余者皆削耳（残忍但有效的震慑手段）释放回城，并射入书信：“限一日内，开城请降，送出勾结外虏之大臣，恢复商路驿站，岁岁朝贡。逾期，屠城，王室尽戮。”
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