张骞与堂邑父颓然动返，途中又被匈奴人截获，被困数年才有机会脱身，带着自己的匈奴妻子与堂邑父一路行乞才返回长安。
去时鲜衣怒马，归时衣不蔽体，满朝文武无不为之动容。
秦始皇北却戎狄，筑长城，以护中原，但其西界不过临洮，玉门之外的广阔的西域，尚为中原势力所难及之处。而张骞此行直达葱岭以西，虽未能达到同大月氏建立联盟以夹攻匈奴的目的，但也对辽阔的西域有了更为准确的认识。他在西域时走访西域各国，对那里的风土人情特产、城郭兵力，都有了一定的了解。至于匈奴腹地，也更可谓是了如指掌。
他奉命与卫青等人一起描摹匈奴腹地月河西走廊的地形舆图，他还带回了两匹西域马，一匹献给刘彻，一匹则赠予卫青。卫青爱买人尽皆知，见那西域马四肢修长，比起匈奴人的马匹更为矫健俊美。张骞告诉他此马日行千里，夜行八百，不知疲惫。
卫青反复抚摸着马鬃，长叹道：“当真是宝马，青怎敢收大人如此重礼。”
张骞笑道：“宝马配英雄，子文在匈奴时便已耳闻将军威名，心中倾慕。若非是将军大胜匈奴，收复河西，子文路过河西时也不会一路畅通无阻。如此宝马，理当赠于将军。”
话已至此，卫青也不好再推拒，便道谢后笑纳。
此马毛色枣红鲜艳，步伐轻灵优雅、体形纤细优美。只是身材过于纤细，虽日行千里，却并不适合上战场冲锋。
霍去病来府上找西域小红马扑了个空，才知道卫青命人将马送去江南了。
霍去病悻悻道：“如此好马舅舅为什么不送给我？当真是只有对姐姐，才肯割爱？”
“你不是已经有青鸾了吗？”卫青答道。
霍去病不依不饶：“青鸾是姐姐送的，去病也想要舅舅送我一匹。”
“园中好马那样多，你若是喜欢，牵一匹走就是。”
“那怎能一样！”霍去病凑上前来：“小红马可是一匹千里马！”
“千里马予你又有何用……”卫青没有抬眸，只轻声道：“我只盼着她若是心意转圜，即便是在千里之外，也能朝夕之间回到我身边来。”
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